Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації на основі нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів
DSpace at NTB NTUU KPI
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації на основі нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів
|
|
| Subject |
математична модель
функція прогнозування різнотемпова дискретизація ідентифікація алгоритми оцінювання нелінійні процеси адаптивна настройка гетероскедастичні процеси прогнозування дисперсій статистичні характеристики діофантові рівняння імітаційна модель |
|
| Description |
Мета роботи полягає в розробці і дослідження нелінійних гаусівських моделей для адаптивного прогнозування умовних дисперсій вихідних координат гетероскедастичних процесів та ідентифікація параметрів нелінійних систем в умовах малої виборки, які забезпечують виоку вірогідність. Розроблено метод синтезу і адаптивної настройки нелінійних умовно-гаусівських моделей GARCH для прогнозування максимальних вибіркових умовних дисперсій одновимірних і багатовимірних гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією. Для досягнення оптимальної точності прогнозування умовної дисперсії розроблено алгоритм адаптивної настройки коефіцієнтів моделі GARCH відносно ковзного середнього, а також алгоритм адаптивної настройки всіх коефіцієнтів моделі GARCH на основі РМНК. Розроблено математичне забезпечення для ідентифікації коваріаційних матриць збурень вектора стану та шуму вектора вимірювань для нелінійних моделей динамічних систем у просторі стану. При цьому з використанням лінеаризації першого порядку розроблено метод формування залежних послідовностей вимірів невідомих статистичних характеристик шумів нелінійних моделей і алгоритми ідентифікації, які основані на отриманих вимірах. Розроблено алгоритми ідентифікації статистичних параметрів шумів моделі руху, здатного до маневрування об’єкта для лінійної моделі вимірника, заснованої на координатному перетворенні вимірів і нелінійному перетворенні вимірів і нелінійної за даними однорідної синхронізованої інформації. Показано, що в умовах обмеженої експериментальної інформації сполучення експериментальних даних із процедурою імітаційного моделювання для імітації продовження експерименту в тих же умовах, дозволяє компенсувати обмеженість експериментальної виборки і одержати достовірні оцінки щільності розподілу невідомих параметрів та їхні статистичні характеристики. Розроблено методику прогнозування векторів стану та вимірювання на великих періодів квантування на основі моделі динаміки процесу у просторі стану з різнотемповою дискретизацією шляхом застосування діофантових рівнянь у матричних поліномах при вимірюваних і невимірюваних збуреннях. Проведено дослідження точності прогнозування. |
|
| Publisher |
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
|
|
| Contributor |
Романенко В.
|
|
| Date |
2011-12-02T14:37:06Z
2011-12-02T14:37:06Z 2010 |
|
| Type |
Technical Report
|
|
| Identifier |
КВНТД I.1 01.05.04
№ держреєстрації 0109U000428 Д/б №2236-п Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації на основі нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В.Романенко. - К., 2010. - 169 л. + CD-ROM. - Д/б №2236-п http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1198 |
|
| Language |
uk
|
|
| Rights |
Звіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.
|
|