Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків
Репозиторій ВНАУ
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків
|
|
| Creator |
Коляденко С.В.
|
|
| Subject |
Тези доповідей
2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/ |
|
| Description |
VaR моделі, розробка яких почалась у фінансовому секторі на початку 1990-х років, в даний час вважіються стандартною мірою вимірювання банківського ризику та інтенсивно використовуються в області управління ризиками
|
|
| Date |
2013-11-17
2013-11-17 2013 |
|
| Type |
—
|
|
| Identifier |
http://repository.vsau.org/getfile/9527
|
|
| Language |
uk_UA
|
|
| Relation |
http://repository.vsau.org/card.php?id=9527
|
|