Применение критерия Келли для управления капиталом в случае усеченного нормального распределения доходности торговой системы
Електронний архів E-archive DonNTU – (Electronic archive Donetsk National Technical University)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Применение критерия Келли для управления капиталом в случае усеченного нормального распределения доходности торговой системы
|
|
| Creator |
Гурьянова, Т.В.
|
|
| Description |
Робота присвячена аналізу алгоритмів динамічного управління капіталом, що грунтуються на критерії Келлі. Встановлені загальні закономірності залежності величини f* Р.Вінса від параметрів торгівельної системи, що оптимізується, для випадку обмеженого нормального закону розподілу прибутковості торгівельної системи.
|
|
| Date |
2011
2012-03-14T19:17:30Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
2074-5893
http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8688 |
|
| Relation |
Питання прикладної математики і математичного моделювання;
|
|