Comparative analysis of simulation methods of the fractional brownian motion
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Comparative analysis of simulation methods of the fractional brownian motion
|
|
| Creator |
Pashko, Anatolii
|
|
| Contributor |
Taras Shevchenko National University of Kyiv
|
|
| Subject |
Gaussian random processes
simulation model accuracy reliability models generalized Wiener process random process with independent increments processes with stationary increments spectral representation |
|
| Description |
This paper analyzes the statistical simulation algorithms of generalized Wiener process and increases of the generalized Wiener process. Models built with specified accuracy and reliability in space ( ) 2 L T . To build statistical models we use various spectral representation of random processes – namely in the series and as integrals. The advantages and disadvantages of each representations was compared.
|
|
| Date |
2018-04-11T12:45:55Z
2018-04-11T12:45:55Z 2016 |
|
| Type |
Conference Abstract
|
|
| Identifier |
Pashko A. Comparative analysis of simulation methods of the fractional brownian motion / Anatolii Pashko // Litteris et Artibus : proceedings of the 6th International youth science forum, November 24–26, 2016, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic National University. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – P. 77–80. – Bibliography: 7 titles.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40256 |
|
| Language |
en
|
|
| Relation |
[1] K. O. Dzhaparidze, J.H. Zanten, A seriesexpansionoffractionalBrownianmotion. CWI. Probability, NetworksandAlgorithms, R0216. [2] А. О. Пашко, Оцінка точності моделювання узагальненого вінерівського процесу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: мате- матика і інформатика. 2014. Вип. 25, № 1. - С. 106-113. [3] V. V. Buldygin, Yu. V. Kozachenko, Metric characterization of random variables and random processes. Amer. Math. Soc., Providence, RI, pp 260. [4] А. О. Пашко, Точність моделювання субгауссо- вих вінерівських процесів в рівномірній метриці. Журнал обчислювальної та прикладної математики. 2015. № 3(120). - С.160–169. [5] S. M. Prigarin, Numerical Modelling of Random Processes and Fields. Novosibirsk, pp 259. [6] Yu. V. Kozachenko, A.A. Pashko, Accuracy of Simulation of the Gaussian random processes with continuous spectrum. Computer Modelling and New Technologies. 2014.Vol.18, №3. — P. 7–12. [7] Yu. V. Kozachenko, A. A. Pashko, Simulation of random processes. Kyiv: T. Shevchenko University, pp 224.
|
|
| Format |
77-80
application/pdf |
|
| Coverage |
UA
Lviv |
|
| Publisher |
Lviv Polytechnic Publishing House
|
|